Trading system edge

TRADING SYSTEM. Identifying um Edge. To ter sucesso como um comerciante, é absolutamente necessário ter uma borda Você não pode ganhar sem uma vantagem acidentalmente, se você don t saber o que sua borda é, você don t tem um. Nos dois anteriores Artigos da série, discutimos a necessidade de identificar uma borda robusta e que ela deve ser facilmente explicada, com uma base sólida e que não precisa ser uma vantagem significativa, para produzir retornos incrivelmente significativa e consistente. Muito pequeno, quando explorado muitas, muitas vezes, o resultado líquido é incrivelmente rentável. Então discutimos a necessidade de ter dados históricos bons e limpos, com os quais testar idéias, pois dados imprecisos com lacunas ou picos poderiam facilmente levar a erros ou erros. Resultados errados. Neste artigo, construímos essas fundações e exploramos o desenvolvimento de algumas idéias, desde a concepção até a criação de regras de negociação, testando-as e determinando se elas nos dão uma análise robusta. Análise subjetiva e técnica de alta taxa de sucesso S. Quando eu me tornei um comerciante, ele nunca deixou de me surpreender como subjetivo a grande maioria de análise foi o número de idéias que são de uso comum, muitos dos quais pode ser provado ser falho, ou não pode ser objectivamente testado, Que milhões é arriscada diariamente, é nada menos do que surpreendente. Leia quase todas as análises técnicas no mercado, facilmente acessível através de uma rápida pesquisa na web e um vai encontrar inúmeros exemplos, como, o oscilador é overbought e, portanto, o mercado é um bom Vender aqui, ou o mercado tem quebrou a 10 dias ou 200 dias de média móvel, ou o preço está em um nível extremo, testando a menor Bollinger Band. A razão pela qual a maioria dessas opiniões continuam a ser seguido é resumido lindamente pelo lendário William Eckhardt, do famoso Turtle Trading Experiment. Since a maioria dos lucros de pequeno a moderado tendem a desaparecer, o mercado ensina-lhe a dinheiro-los antes de fugir Desde que o mercado gasta mais tempo em consolidações do que em tendências, teac Hes você para comprar mergulhos e vender comícios Desde que o mercado negocia com os mesmos preços repetidas vezes e parece, se você esperar o suficiente para retornar aos preços que já visitou antes, ele ensina você a segurar a maus negócios O mercado gosta de Acalmar você em falsa segurança de técnicas de alta taxa de sucesso, que muitas vezes perdem desastrosamente a longo prazo A idéia geral é que o que funciona na maioria das vezes é quase o oposto do que funciona no longo prazo. A quantidade de livros que também ensinam estes Técnicas de alta taxa de sucesso, que muitas vezes perdem desastrosamente no longo prazo é igualmente surpreendente Vamos tomar um dos literalmente incontáveis ​​exemplos possíveis de uma das plataformas de estratégia de negociação mais conhecida de uma estratégia Bollinger Band. Bollinger Bands LE Strategy. Long entrada com base na Cruzamento baixo do preço acima da faixa de Bollinger. As faixas de Bollinger são coloc geralmente dois desvios padrão acima e abaixo do mercado Os preços dentro do desvio padrão são ditos ser preços rudimentares. Nunca o preço se move abaixo da faixa inferior, a estratégia gera uma ordem de compra parar para a próxima barra quando o baixo preço da barra atual tem cruzado de volta acima da faixa inferior O valor de parada é o nível da banda inferior Bollinger. Você pode mudar O número de barras e desvio padrão utilizado para calcular a banda Bollinger. Sempre que o preço se move abaixo da faixa inferior, esta estratégia gera uma ordem de compra parar para a próxima barra quando o baixo preço da barra atual tem cruzado de volta acima da banda inferior. Este é um bom exemplo de uma técnica de alta taxa de sucesso, que muitas vezes pode perder desastrosamente no longo prazo. Se aplicamos a regra de longo e curto equivalente para AUDJPY nos últimos 10 anos, podemos ver que foi realmente um Alta taxa de sucesso técnica, que depois perdeu desastrosamente de 08 de junho a 09 de junho, como mostrado pelo gráfico abaixo ea curva de equidade no gráfico sub. No entanto, a maioria das pessoas que negociam tal técnica pode muito bem acreditar que eles eram apenas azar, em vez de Apreciar A certeza estatística de que era apenas uma questão de quando, e não se, a estratégia iria perder desastrosamente no longo prazo. Outro dos erros que se vê uma e outra vez em estratégias de teste é a otimização dos mercados e parâmetros utilizados Enquanto Back testar, um encontrará muitos mercados onde uma determinada estratégia executou bem e é conseqüentemente um exercício trivial para construir uma simulação testada para trás bem sucedida, de vários mercados e estratégias que têm executado bem no passado. Victor Sperandeo sublinha o mesmo ponto em Seu livro, Trader Vic em Commodities. Qualquer sistema ou método baseado em otimização falhará no longo prazo Isso é porque os mercados mudam e evoluem, eles não permanecem constantes Então, se você estruturar um sistema baseado unicamente no passado, não pode sobreviver à Como destacado nos artigos anteriores, qualquer regra comercial terá períodos e mercados onde é rentável, mesmo comprando em uma lua cheia e vendendo na lua cheia seguinte, vai fazer Há inúmeras outras estratégias subjetivas que têm followings enorme e novamente são geralmente técnicas de alta taxa de sucesso, que, portanto, parecem ser rentáveis, mas são Possivelmente falho no longo prazo Muitos deles gozam o benefício que eles nunca podem ser refutados, faltando regras objetivas com as quais testar as teorias, como os estudos infame Elliot Wave ou Tom DeMark Embora muitos tenham tentado escrever regras para eles, eu Ainda não vi uma tradução bem-sucedida e robusta em uma estratégia comercial objetiva e rentável, embora eu ficaria encantado de fazê-lo. Estratégias de Robôs. Então, o que queremos dizer com uma estratégia robusta? As bases para uma estratégia robusta são ter uma vantagem E sabendo o que essa borda é, colocou muito bem por Jack Schwager da fama do mercado dos feiticeiros. Para suceder como um comerciante, é absolutamente necessário ter uma borda você não pode ganhar sem uma borda, mesmo com o A maior disciplina do mundo s e habilidades de gestão de dinheiro Se você don t tem uma borda, tudo o que a gestão do dinheiro e disciplina vai fazer por você é garantir que você vai gradualmente sangrar até a morte Incidentemente, se você don t saber o que sua borda é, T ter um. Uma extremidade começa com uma idéia boa e então saber que você tem uma borda pode somente vir de testes rigorosos ao contrário da optimização dessa idéia, assim que deixe-nos começar com a idéia que, a mais longo prazo, a tendência dos mercados e como Enquanto os mercados são conduzidos por pessoas, o medo ea ganância sempre desempenharão um papel forte e os mercados, portanto, continuarão a tendência. Então precisamos testar essa idéia e, portanto, precisamos desenvolver algumas regras de negociação Isso pode ser usar um, dois ou mesmo Três média móvel atravessar sistema, um canal sair, onde o mercado faz um novo dia n alta ou baixa, ou mesmo quebrar fora de um Bollinger Band o oposto à estratégia mostrada acima. O sistema Channel Break Out é um que ganhou Uma grande quantidade de pré Ss ao longo dos anos, em grande parte graças a ele ser a base para o famoso Turtle Experiment por William Eckhardt e Richard Dennis Ele tem certamente resistiu ao teste do tempo e há grandes quantidades de pesquisa sobre o sistema, bem como programas de software, Para desenvolver tal sistema, tal como TradingBlox, embora possa ser feito em quase todo o pacote de software, ou mesmo Excel. Assim porque o sistema da canaleta para fora CBO estêve o teste do tempo e resultou em assim muitos fundos sistemáticos bem sucedidos, quando outros Tenho analisado os resultados lado a lado comecei a tomar 20 anos de dados de câmbio para AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY contra o dólar dos EUA e, em seguida, Construindo todos os 21 possíveis cruzamentos daqueles AUDJPY, EURGBP, EURCHF etc, como descrito no artigo anterior também fiz isso para intraday dados, que foi um exercício consideravelmente mais exigente, mas estou usando dados diários para os fins desta análise. I b Roke os dados para baixo em dois períodos, 1993-2003 e 2003-2009, simplesmente porque 2003 era uma sobreposição conveniente entre vários conjuntos de dados. Vamos começar definindo os dois systems. Channel Break Out System CBO. Buying ou vender em um novo x Por exemplo, se o mercado fez uma nova alta de 80 dias, nós d entrar em uma posição longa e se, em seguida, fez uma nova baixa de 30 dias, d Sair daquela posição e vice-versa para um comércio de curto, como no exemplo abaixo. Dois Moving Average Cross-Over System MAX. Nós plotamos duas médias móveis em um gráfico, como por exemplo e comprar quando a média rápida mais curta curta cruza acima A média móvel mais lenta. Naturalmente, também podemos trocar o inverso desses dois sistemas, vendendo, em vez de comprar em um novo alto, ou vendendo quando a média móvel mais curta cruzou acima da média móvel mais longa, tratando-os como sistemas de tendências de contrapeso, Assim que os testes foram executados também. Nós os funcionamos em Tradestation 2000i, como Que um produto sa muitos estão familiarizados com e em que se pode facilmente importar arquivos de dados ASCII, mas poderíamos ter executado em muitos outros pacotes de software, como Excel, Mathcad ou Mathematica etc Um teste exaustivo de cada sistema CBO e sistema MAX foi Em cada um dos 21 pares de moedas, durante os 20 anos de dados, para cada combinação de valores entre 5 e 200, em incrementos de 5 ou seja, 40x40 1.600 testes. Temos aproximadamente 20yrs x 252 dias de negociação x 21 pares de moedas de dados diários 105.840 dias de dados Multiplicar cada dia pelos 1.600 testes, nos dá mais de 169 milhões de negociações potenciais, o que é estatisticamente uma amostra bastante significativa. Incidentalmente, este é outro grande erro muitas vezes feito, que ver em fóruns todo o tempo as pessoas ter Alegaram ter encontrado o Santo Graal porque encontraram um sistema que funcionou bem ao longo dos últimos três meses em um determinado instrumento. Isto é claramente de nenhuma significância estatística e, portanto, uma amostra tão pequena será muitas vezes extre Depois de tomar todos os resultados para cada par de moedas e convertê-los em dólares americanos como USDJPY produz resultados em JPY, USDCHF produz resultados em CHF etc, podemos criar um gráfico 3D para analisar os resultados usando Rina Financial s 3D Smart View. Os resultados dos dois testes estão abaixo. Para facilitar a visualização apenas a tendência metade dos resultados são mostrados eo que é impressionante é que a maioria dos CBO parâmetros são rentáveis, enquanto que o sistema MAX tem um pico distinto, cercado por muitos Perdendo parâmetros. Se os resultados foram sempre estáveis, em torno do mesmo pico, então talvez tenhamos um sistema robusto MAX também, então vamos agora olhar como os dois sistemas executados a partir de 2003-2009.Again vemos o sistema CBO ter o A maioria dos parâmetros sendo rentável, mas desta vez os parâmetros rentáveis ​​para o sistema MAX mudaram completamente para a direita e os melhores parâmetros, que parecia robusto para o teste de 1993-2003 tornou-se perder parâmetros no y seguinte Se olharmos mais de perto o sistema CBO, também vemos que quanto maior o valor de entrada CBO, mais rentáveis ​​os resultados Voltando à nossa premissa inicial, que para qualquer sistema para ser verdadeiramente robusto, deve ser facilmente explicado e ter Uma razão sólida, isso intuitivamente faz sentido O fato de que um mercado fez um novo 100 dias de alta, é muito mais significativo do que se ele fez um novo 10 dias de alta e isso é nascido fora pelo resultado. Também podemos ver que em Ambos os testes CBO que um sinal de saída mais curto é mais robusto e rentável em quase todos os casos, com uma alta distinta na região de 0 a 30 dias Novamente isso é intuitivamente correto, pois permite que os lucros para executar, mas corta perdas. Se o mercado fez Uma nova alta de 100 dias e entramos em uma posição longa, com uma saída em uma nova baixa de 15 dias, ele vai sair do comércio relativamente rápido se fosse contra nós, mas ele terá a capacidade de voltar a entrar na posição longa , Deve o mercado, em seguida, continuar a rally e fazer um novo high. So vamos agora olhar para o CBO Resultados um pouco mais perto William Eckhardt em sua entrevista em Jack Schwager's Market Wizards disse-nos. A idéia geral é que o que funciona na maioria das vezes é quase o oposto do que funciona no longo prazo. Bom é um gráfico 3D da percentagem de Que foram rentáveis ​​com o sistema CBO, usando os resultados 2003-2009 para fins ilustrativos. Aqui podemos ver que a maioria dos comércios estão perdendo negócios na verdade, na melhor das hipóteses, apenas 30-40 dos comércios são rentáveis ​​e isso é novamente Semelhante para os 10 anos anteriores de data. We também pode olhar para o fator de lucro, que tocamos no primeiro artigo da série O fator de lucro é o lucro bruto de todos os negócios vencedores dividido pelas perdas brutas de todos os negócios perdedores Por exemplo, se todos os negócios vencedores fizeram 1 1 milhão e todos os negócios perdedores perderam 1 milhão, teríamos um Fator de Lucro PF de 1 1 1 1 1.Again usando os resultados 2003-2009, podemos ver que, embora o sistema produz Resultados robustos, a borda está apenas no 1 1 a 1 2, na melhor das hipóteses Se nos lembramos da comparação de casinos, a vantagem de um casino, quando um jogador aposta no vermelho, para uma roleta com dois zeros, é de 20 18 1111 onde o cassino ganha em qualquer preto 18 Slots, mais os zeros 2 slots. By contraste, se olharmos para o sistema MAX para os dois períodos, vemos resultados muito melhores em termos de rentabilidade e Fator de Lucro, com o fator de lucro superior a 2 5 para alguns resultados no 2003 -2009 teste. No entanto, lembre-se que se tivéssemos escolhido o que parecia ser os resultados mais robustos e começou a operar em 2003, esses mesmos parâmetros teriam realmente perdido dinheiro nos anos seguintes Como Victor Sperandeo observado acima. Qualquer sistema ou método baseado em A otimização falhará no longo prazo Isso ocorre porque os mercados mudam e evoluem, não permanecem constantes Portanto, se você estrutura um sistema baseado unicamente no passado, não pode sobreviver ao futuro. Intuitivamente, os resultados desta análise são lógicos e racionais, Como há pouca importância, Psicologicamente ou de outra forma, que duas médias móveis arbitrárias cruzaram, não importa o quão bom os resultados podem procurar um determinado par de moedas, durante um determinado período de tempo. Isso é verdade para um número infinito de sistemas, como quase qualquer sistema pode ser mostrado para Rentável ao longo de um determinado período de tempo em determinados mercados. Isso alimenta a crença de que o comércio sistemático não funciona de forma consistente e que os sistemas funcionam por curtos períodos e, em seguida, parar de trabalhar Isso é absolutamente verdadeiro na grande maioria dos casos, mas há claramente um número de Idéias, como vimos, que são robustas, como Jim Simons Renaissance Technologies, Monroe Trout e Toby Crabel certamente concordariam com e para o qual seus retornos ficam como testamento irrefutável. Ao testar a estratégia CBO, confirmamos nossa teoria inicial de que , A longo prazo, a tendência dos mercados Para uma aplicação robusta dessa idéia, não se tentarão escolher os melhores resultados das simulações, mas simplesmente aplicar algumas regras robustas e dinheiro sadio m Que o mercado tem feito um novo alto ou baixo e particularmente um novo longo prazo alto ou baixo é importante, e provavelmente sempre permanecerá importante, tanto psicologicamente e em termos de ser a própria definição de uma tendência, que o mercado é Fazendo mais alto. Portanto, na próxima vez que você ouvir alguém falar sobre como é importante que um mercado tenha atravessado uma determinada média móvel, que a Onda Elliott está prestes a fazer uma correção abc, ou uma inversão Tom DeMark foi feita, pergunte se Eles fizeram a matemática e, se não o fizeram, ou apenas fizeram isso com pequenas amostras, em mercados específicos, com prazos limitados, ou otimizaram os resultados, então provavelmente melhor sorrir educadamente, agradecer e perguntar se O mercado também fez uma significativa nova alta ou baixa. Bem-vindo ao Stellar Trading Systems. Stellar Trading Systems fornece futuros de ponta, opções e recursos de ações para o comerciante profissional. Uma solução de sistema de negociação completa, Stellar pr Ovides um front end intuitivo com ordem abrangente e gerenciamento de risco, combinado com o desempenho líder da indústria e stability. Technology com reliability. 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Ies mencionados neste site constituem uma recomendação para comprar ou vender Eles são puramente mencionados como uma ilustração durante uma classe realizada Considere sempre dados fundamentais e técnicos antes de tomar qualquer decisão de investimento O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Obrigado pelo seu interesse. Andrew Lais Posição 13 Seguidores 123 Votos 33 Anos Membro 15 Última Atualização 13 March 2017, 20 28 Categorias Análise de tendências Momentum Stocks Swing Trading. Por favor, note que a lista de cartas regulares estará de volta em 15 de março. Se você tiver alguma dúvida, você pode me ligar Durante o horário de expediente ou entre em contato comigo por e-mail. Nenhuma das empresas mencionadas neste site constitui uma recomendação para comprar ou vender Eles são meramente mencionados como ilustração durante uma classe realizada Sempre considere os dados fundamentais e técnicos antes de tomar qualquer decisão de investimento Nenhuma garantia para resultados futuros. Obrigado para seu interesse.